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量化投资渐入佳境 建信中证500年内回报同类第一
时间:2016-11-21 来源: 我要投搞

  自2004年境内首只量化诞生后,近年来量化投资渐入佳境。WIND显示,截止2016年10月31日,在今年市场下跌的情况下,有52只量化基金取得正收益。尤其是一些指数型产品,引入量化投资策略后取得了相对于跟踪指数的超额收益。WIND数据显示,截止2016年10月31日,建信中证500今年以来以3.59%的总回报,在同类增强指数型基金中排名第一,相比标的指数中证 500指数取得了超过18%的超额收益。

  据了解,建信中证500主要以“量化”方式实现主动增强,在跟踪中证500指数的基础上,运用建信量化团队自行构建的多因子模型,从财务、动量、情绪三大因子出发,精选优质,组建有效的投资组合。

  从实际投资效果来看,量化增强策略使建信中证500取得较好的回报。WIND数据显示,截止10月31日,建信中证500最近一年、两年总回报分别达17.52%和79.17%,均在同类增强指数型基金中排名第一。该基金自2014年1月27日成立以来已经取得133.51%的总回报,相比同期中证500指数取得了超过了67%的超额收益。优秀的业绩表现使该基金在今年中国首届量化基金评比暨“中国大奖章”奖基金评选中,摘得被动型基金探花宝座。

  值得一提的是,建信中证500基金经理叶乐天是量化投资能手,拥有丰富的模型、量化研究与投资管理经验。目前他还管理着建信央视50、建信精工制造指数增强等多只产品。建信基金在量化投资领域也深耕已久,公司自行构建的多因子量化选股模型,帮助基金资产在有效跟踪标的指数的基础上获得超额收益。同时,在风险管理方面,通过分析市场风险结构,从规模、风格等多因素出发并结合细化的行业分类对风险要素进行整合,尽量对冲掉各类对基金业绩具有显著不确定性影响的风险因素,在风险暴露允许的范围内采用量化模型优化组合。对量化投资的深入研究使建信基金旗下多只指数基金业绩表现出挑,Wind数据显示,截止10月31日,建信深证100近两年总回报达46.68%,建信深证60ETF近两年总回报达56.12%。

  展望后市,业内人士表示,对于普通投资者而言,在反复震荡的市场环境中,能够准确判断时机并捕捉交易性机会并非易事,通过多因子、多策略选取行业及个股,把握行业与主题的结构性机会,获取超额收益或许是当前市场环境下的较优选择。

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